金融學綜合碩士2015年考試大綱

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一、考試目的
《金融學綜合》是2015年金融碩士專業學位研究生入學資格考試之專業基礎課考試。各招生院校根據考生參加《金融學綜合》成績和其他三門考試成績的總分來選拔參加復試的考生。
《金融學綜合》考試力求反映金融碩士專業學位的特點,科學、公平、準確測評考生的基本素質和綜合能力,選拔具有發展潛力的優秀人才入學。
二、考試的性質與范圍
    本考試是測試考生對于金融學相關領域的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。考試范圍包括本大綱規定的相關內容(請參見第五項考試內容)。
三、考試基本要求
1. 具備金融學理論基礎知識與技能,具備一定的綜合分析能力和計算能力。
2. 考試時間為180分鐘,總分150分,采用漢語作答。
四、考試形式
考試采用閉卷筆試形式。考試題目采取客觀試題與主觀試題相結合,單項技能測試與綜合技能測試相結合的方法,強調考查考生的金融學基礎知識理解和運用的能力。其中考試題型涵蓋選擇題、判斷題、名詞解釋、簡單題、計算題、論述題中的任意組合形式。

五、考試內容
試題將涉及貨幣銀行學、投資學、公司財務、國際金融、商業銀行管理、金融市場與金融機構的內容。具體內容如下:
第一部分  貨幣銀行學(約占20%比例)
一、貨幣與貨幣制度
1.      貨幣的定義
2.      貨幣的統計口徑
3.      貨幣的職能
4.      貨幣制度
5.      國際貨幣體系
二、利息和利率
1.      貨幣的時間價值
2.      利息的形式
3.      利率體系
4.      利率水平決定的理論
5.      利率的風險結構
6.      利率的期限結構
7.      利率管理體制
三、中央銀行
1.      中央銀行的性質、職能、組織形式
2.      中央銀行的業務
四、貨幣供求與均衡
1.      貨幣需求理論
2.      商業銀行系統的存款貨幣創造
3.      中央銀行體制下的貨幣供應量形成機制
4.      貨幣供給的內生性與外生性
5.      財政收支與貨幣供給
6.      貨幣均衡與社會總供求
7.      通貨膨脹與通貨緊縮
五、貨幣政策
1.      貨幣政策目標
2.      貨幣政策工具的運用
3.      貨幣政策傳導機制和中介指標
第二部分  投資學   (約占20%比例)
一、資產組合理論
1.      風險與收益
2.      風險資產與無風險資產
3.      馬克維茨資產組合選擇理論
二、資本資產定價模型
1.      資本市場均衡
2.      資本市場線與證券市場線
3.      資本資產定價模型及其實證檢驗
三、因素模型與套利定價理論
1.      因素模型
2.      套利定價理論
四、股票投資分析
1.      宏觀經濟分析、行業分析、公司分析
2.      股票估值模型
五、固定收益證券投資分析
1.      債券的價格與收益
2.      期限結構理論
3.      債券資產組合管理
六、有效市場假說與行為金融理論
1.      有效市場假說
2.      行為金融理論
第三部分  公司財務   (約占20%比例)
一、公司財務概述
1.      什么是公司財務
2.      財務管理目標
二、財務報表分析
1.      會計報表的內容
2.      財務報表比率分析
三、長期財務規劃
1.      銷售百分比法
2.      外部融資與增長
四、折現與價值
1.      現金流與折現
2.      債券和股票的估值
五、資本預算
1.      投資決策方法
2.      增量現金流
3.      凈現值運用
4.      資本預算中的風險分析
六、資本結構與公司價值
1.      債務融資與股權融資
2.      資本成本
3.      資本結構與財務杠桿
4.      MM定理
七、籌資決策與投資決策的結合
1.      調整現值法
2.      權益現金流量法
3.      WACC法
4.      三種方法的應用與比較
第四部分  國際金融   (約占10%比例)
一、國際收支與國際收支平衡表的概念
1.      國際收支平衡表的構成及關系
2.      國際收支的失衡原因及調整
3.      我國的國際收支
二、外匯與匯率的概念
1.      外匯市場業務
2.      匯率決定理論的核心思想
3.      外匯風險的構成及防范
三、國際儲備的概念及構成
1.      國際儲備的適度規模
2.      國際儲備管理
3.      我國的外匯儲備
四、國際資本流動的影響因素及類型
1.      國際債務危機
2.      國際貨幣危機
五、國際貨幣體系及改革
1.      匯率制度的選擇
2.      國際貨幣政策協調
第五部分  商業銀行經營與管理   (約占15%比例)
一、商業銀行概述
1.      商業銀行的性質與職能
2.      商業銀行經營目標
二、商業銀行資產負債管理理論
1.      商業銀行資產管理理論
2.      商業銀行負債管理理論
3.      商業銀行資產負債綜合管理理論
4.      商業銀行資產負債管理工具
三、商業銀行資本管理
1.      商業銀行資本的定義與構成
2.      商業銀行資本充足性
3.      巴塞爾協議關于商業銀行資本的內容
4.      商業銀行資本補充的渠道與方法
四、商業銀行貸款管理
1.      商業銀行貸款的定義與分類
2.      商業銀行貸款定價方法
3.      常見商業銀行貸款的管理
五、商業銀行負債業務管理
1.      商業銀行存款類別及其特點
2.      商業銀行非存款負債類別及其特點
3.      商業銀行負債成本分析
第六部分  金融市場與金融機構   (約占15%比例)
一、貨幣市場
1.      貨幣市場證券的構成
2.      貨幣市場的參與者
二、債券市場
1.      債券市場上的各種證券
2.      債券市場的參與者
3.      歐洲債券、外國債券、布雷迪債券和主權債券
三、 股票市場
1.      普通股和優先股
2.      初級和二級股票市場
3.      股票市場的參與者
4.      股票市場的經濟指標
四、抵押市場
1.      抵押貸款初級市場
2.      抵押貸款二級市場
3.      抵押市場的參與者
五、衍生證券市場
1.      遠期合約和期貨合約
2.      看漲期權與看跌期權合約
3.      利率互換和貨幣互換交易
4.      利率上限期權(CAPS)、利率下限期權(FLOORS)和領式期權(COLLARS)
六、 非銀行金融機構
1.      證券公司和投資銀行的結構和業務范圍
2.      共同基金和養老基金的結構和業務范圍
3.      保險公司的組成和業務范圍

文章來源:金融學綜合碩士2015年考試大綱